Fonctionnement
Une première fenêtre sert à l’entraînement ou à la sélection. La période suivante sert au test. Le processus se répète en avançant dans le temps, ce qui produit plusieurs segments hors échantillon.
Intérêt
Cette méthode respecte mieux la chronologie que le mélange aléatoire des observations et permet d’observer la stabilité du modèle dans différents régimes.
Limites
Le résultat dépend du choix des fenêtres, de la fréquence de recalibrage et du nombre d’essais. Le walk-forward ne supprime pas le surapprentissage et doit être complété par un holdout, des coûts réalistes et un suivi live-forward.
Cadre de publication
Ce contenu est pédagogique et ne constitue ni une recommandation, ni une analyse de marché en temps réel. Les pages publiques de DRAGON restent indépendantes des futurs résultats du moteur.